「自動取引」タグアーカイブ

FXのオワコン化が巷では呟かれているようで。

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値動き乏しくてつまらない?


少ない元手で何倍もの外貨を運用できる外国為替証拠金(FX)取引の売買が低調になっている。金融先物取引業協会の統計によると、2017年の円とドルの取引高は11月時点までで3144兆円。円相場の値動きが乏しく、通年で5年ぶりの前年割れが確定的だ。

情報源: FX取引 5年ぶり前年割れへ 円・ドル、値動き小さく  :日本経済新聞

FXの取引高低迷の要因として、値動きの乏しさが上げられているようですが果たしてそうなのでしょうか?

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OANDA + Jiji + Herokuを用いた外貨預金の代替システム

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外貨預金の代替手段として

 

外国株投資であるとか、海外通販で使う外貨コツコツと積み立て&あわよくば安く仕込んで売りで差益も取りに行くというのを全自動でやる。と言うのが今回の目的です。外貨預金の代替手段としての利用となります。

OANDA + Jiji + Herokuの組み合わせで簡単に実行できます。



イニシャルコスト(初期費用)

OANDAのAPI(REST API)を有効にする為に、最低でも25万円の入金が必要となります。

ランニングコスト(維持費)

基本的にかかる費用は

  • スプレッド
  • 円の調達金利
  • HerokuのHobby版(月額7ドル)

の3点となります。上記2点は銀行のソレとは比較にならないくらいに有利なのですが、3つ目を含めてどうか?といったところ。

取引ルール

運用手段に適う取引システムとして、トラリピ(トラップリピートイフダン)ストラテジーを拝借しました。

ポートフォリオ

通貨ペア
  • USDJPY=X 111,94 -0,02 -0,01%
20通貨 20銭 50銭
  • EURJPY=X 130,98 +2,88 +2,25%
  • GBPJPY=X 147,62 +1,59 +1,09%
  • CHFJPY=X 116,40 +5,62 +5,07%
  • CADJPY=X 86,58 +3,21 +3,85%
  • AUDJPY=X 81,11 -0,43 -0,53%
  • NZDJPY=X 74,07 -2,27 -2,97%
5通貨 50銭 1円50銭

ポートフォリオに組み入れる通貨は基本的に先進国のものを。高スワップの新興国通貨に食指が動きますが、結局のところインフレであるとか流動性の枯渇にヤラれる事態が多いので耐え難きを耐えて組み入れません。

特に流動性が高く、そして実際に使用機会の多い米ドルのロットや取引頻度を多くしています。

基本的に放置

が、可能な様にとレバレッジは極力かけないようにします。トラリピ(トラップリピートイフダン)はコツコツドカンで耐えた者勝ちのストラテジーなので、レバレッジをかけ始めるのは平均的な欲の皮の突っ張った人たちがパタパタと死に始める水準・・・目先だとUSDJPY=X 111,94 -0,02 -0,01%で100円割れを目指すかなと言った地点からやっとレバレッジがかかるようにロットや証拠金を調整します。

取引自体はシステムが勝手にやってくれるので、重要なのは一にも二にも資金管理となります。ほぼそれが全てと言っても良いでしょう。

平均化(ドルコスト平均法)

買ったり売ったりを機械的にただひたすら繰り返していくので、単価としては高くも無く、安くも無くの平均(からスプレッドやHerokuの費用を差っ引いた)水準に落ち着くのではないかと予想しますが、運が良ければ(上手く波に乗れれば)利益を期待する事も可能です。

程々のボラティリティでレンジ相場と言う展開が理想ですね。

とりあえずノンビリとスタート

通貨ペア ロット 平均単価
USDJPY=X 111,94 -0,02 -0,01% 320 110.5
EURJPY=X 130,98 +2,88 +2,25% 5 131
GBPJPY=X 147,62 +1,59 +1,09% 20 145.746
CHFJPY=X 116,40 +5,62 +5,07% 10 113.749
CADJPY=X 86,58 +3,21 +3,85% 5 87.5
AUDJPY=X 81,11 -0,43 -0,53% 5 87.498
NZDJPY=X 74,07 -2,27 -2,97% 5 82

OANDAジャパンの最低入金額25万円でスタート・・・したのですが、タイミング悪く円高&設定ミスで赤字と幸先の悪いものに。はてさてどうなる事やら?まあ、ロット的には可愛いもので、変動的にはかなりマイルドです。ノンビリとやっていきたいと思います。

 

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OANDA + Jiji + Herokuで簡単自動取引

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1通貨から取引

スプレッドやスワップは若干見劣りするのですが、極小ロット(1単位)で取引出来るのは魅力的です。
柔軟なレバレッジ管理は生き残る為の第一歩です。資金管理はやはり重要。

若干見劣りすると言っても、銀行の為替手数料に比べたら激安ですし、スワップも魅力的です。外貨預金の代替として、個人レベルでも出来る外貨予約として、極々低レバレッジでの運用も選択

肢としてアリだと思います。

Jiji + Herokuは1クリックでインストール

自動取引のプラットフォームとして真っ先に思い浮かぶのは、Metatraderですが、

Jijiも良さそうです。OandaジャパンのREST APIと連携してアルゴリズム取引システムを構築する事が出来ます。(要Rubyの知識。)
最小ロットが1000通貨単位のブローカーが多い中で、1通貨から自動取引出来るのは魅力的。


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自宅でサーバを建てて運用するも良し。Heroku(PaaS)ならワンクリックでインストール!
常時稼働しようとすると7USD/月の費用がかかりますが、電気代等考慮すれば十分に検討の価値があると思います。

トラリピ(トラップリピートイフダン)

jijiのサンプルシステムにトラリピ(トラップリピートイフダン)のようなモノも。個人的にはコツコツドカン、取引回数が増えれば対数の法則が働いて云々・・・と言った感じで、儲かるか?と言われると、運要素が大きいのでは?と思われますが、先述したように外貨預金の代替として、個人レベルでも出来る外貨予約として、海外旅行や海外通販でのショッピングを頻繁にされる人は、極低レバレッジでひたすら放置と言った運用が想定出来るとかと思われます。

個人でもヘッジファンド的な運用も可能・・・良い時代ですね。

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