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法人口座でFX(20180909) – 雇用統計

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最近のパフォーマンス

最近のトレード

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現在のストラテジー

先進国通貨のクロス円とドルストレートをトラリピ&テクニカルでトレードしています。

クロス円は、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%はロング、その他はショート。ドルストレートはドルロング。各通貨ペアは0.5%で利確。

平日は基本的に放置で、週末に取引ロットの調整。調整ポイントとしては、ボリンジャー・バンド(200日)で±1σ内で基本ロット、ラインを超える毎に順張りは1.5倍、逆張りは半分。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングトレード。ドル高で結構ボコボコです。週末の終値で±1σに定着すれば、基本ロットでのトレードとなります。

EURJPY=X 127,91 -0,65 -0,51%NZDJPY=X 73,43 +0,07 +0,09%の新規売りポジション量を1.5倍に増やしました。

雇用統計

と言いますと、発表の前後にかけて様々な思惑が渦巻く鉄火場・・・だったのは今は昔。(とか言ってるとトレンドが変わったときに死にますが。)

最近は、

『アメリカの雇用は引き続き強そうだね。ふーん。』

『利上げもボチボチやってくんだろうなあ?』

といった調子ですね。折込済みってやつでしょうか?

今月は特にサプライズも無く、それに伴い大きな値動きも無くで終わりました。

ただ、何気にカナダの指標が悪かったのが気になる所ではあります。

現在のエクスポージャ

ロング : ユーロ、円、カナダドル、ニュージーランドドル、豪ドル

ショート : ドル、スイスフラン、英ポンド

引き続きドルストレートのドルショートのしこり玉を、クロス円のショートでつなぎ売りしています。

Grossでのポジションは大きくなっていますが、Netでのポジションは縮小傾向で両建て状態です。維持率圧迫するし、ダラダラスワップの支払いはあるしでちょっと良くないですが・・・。

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法人口座でFX(20180903) – 再びドル高

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最近のパフォーマンス

最近のトレード

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現在のストラテジー

先進国通貨のクロス円とドルストレートをトラリピ&テクニカルでトレードしています。

クロス円は、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%はロング、その他はショート。ドルストレートはドルロング。各通貨ペアは0.5%で利確。

平日は基本的に放置で、週末に取引ロットの調整。調整ポイントとしては、ボリンジャー・バンド(200日)で±1σ内で基本ロット、ラインを超える毎に順張りは1.5倍、逆張りは半分。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングトレード。ドル高で結構ボコボコです。週末の終値で±1σに定着すれば、基本ロットでのトレードとなります。

週末に見直している新規ポジション量の変更は無しです。

ドル以外のクロス円が円高傾向(-2σ付近)にありますので、ブレイクするようでしたら増やす予定です。

再びドル高

有事のドル買いというやつでしょうか?有事と言っても経済(貿易)戦争ですが。今のところは米中双方、全く引く気配はないですね。落とし所を探す段階に至るまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

超がつく経済大国のイザコザとなりますと、切られるカード(制裁的な関税、直接間接的な通貨への介入)はもう兵器ですね。それも大量破壊兵器レベル。当事国同士だけではなく、周辺国(もちろんその中には日本も含まれます。)への被害も甚大です。

現在のエクスポージャ

ロング : 円、ユーロ、カナダドル、豪ドル、ニュージーランドドル

ショート : ドル、スイスフラン、英ポンド

シコったドルストレートのポジションをクロス円で買い戻したり、つなぎ売りしたりで入れ替わっております。対ドルで軒並み売られている中で、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%だけはレンジなのはちょっと不気味かも?

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法人口座でFX(20180828) – ドル高も一服?

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最近のパフォーマンス

最近のトレード

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現在のストラテジー

先進国通貨のクロス円とドルストレートをトラリピ&テクニカルでトレードしています。

クロス円は、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%はロング、その他はショート。ドルストレートはドルロング。各通貨ペアは0.5%で利確。

平日は基本的に放置で、週末に取引ロットの調整。調整ポイントとしては、ボリンジャー・バンド(200日)で±1σ内で基本ロット、ラインを超える毎に順張りは1.5倍、逆張りは半分。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングトレード。ドル高で結構ボコボコです。週末の終値で±1σに定着すれば、基本ロットでのトレードとなります。

ドル高も一服?

最近一番悲惨だったのは新興国通貨(とその債券)・・・特にトルコリラ関連に投資していた人達ですが、手を出してない人でもドルを売ってた人達は結構苦しかったのではないかと思われます。好調な経済指標とそれを背景にした利上げ期待、そしてきな臭い国際情勢でドル独歩高の体勢。ドルストレートではGBPUSD=X 1,29 -0,01 -0,66%NZDUSD=X 0,65 -0,00 -0,38%AUDUSD=X 0,71 -0,00 -0,21%がボコボコに。

クロス円のショート(実質的には合成ポジションのUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%のショート)で止血。。。コツコツと値幅は取れているのですが、なかなかプラス圏は遠い。

ただ経済指標が微妙(特に住宅関連がピークアウト)したっぽいので、ボチボチ一服しそうな感じではあります。中国との貿易戦争、引き続きトルコの政情、その他の国の指標もそれなりに微妙なのが懸念材料ですが。

現在のエクスポージャ

ロング : 円、ユーロ、カナダドル

スクエア : 英ポンド

ショート : ドル、スイスフラン、豪ドル、ニュージランドドル

実質的には、合成ポジションのUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%のショートを保有です。両建てポジションが多くて、証拠金維持率は高いですがレバレッジとしては2~3倍程度。

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ダラダラと曲げる展開はやはり苦手なようで・・・

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ダラダラと曲げる展開はやはり苦手

1時間足。今は買い下がりのトレンドですね。

なかなか酷いナンピンに見えますが、途中の反発を拾いながらなので損益としてはそこまでではないです。

続きを読む ダラダラと曲げる展開はやはり苦手なようで・・・

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まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

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ご本人の発言なのかは定かではないですが、間違いないく金言だと思います。やはり、資産を形成している人たちは短期長期に関わらず、資金管理は徹底していますね。

年に数回の一時的な、数年に一回の比較的長期的な相場の理不尽な動きにも動じないようなトレード・・・といきたい所なのですが、どうしても欲が突っ張ってしまって大失敗。言うに易し、行うに難し。生き残るのも、儲けるのも難しい・・・。 続きを読む まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

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機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170903

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更に調整

1ヶ月動かした感じですが、レバレッジを掛けなくても差益をコツコツ取ればPaaS代は稼いでくれそうです。含み損でアシが付いてしまう場面もあるでしょうが、マズマズといった所ではないかと思われます。

計算したらUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%で100円を割れる水準までは余裕だと言う事で、もう少しロットを増やしてみることにしました。リスク許容度は人それぞれですので、ロットの設定はよく検討した方がいいですね。

ロットの設定基準としては、

  • 利益(差益やスワップ)
  • 値動き全般

 

 

を元に決めると思われますが、安全を見る場合は後者を基準にした方が良いです。日々の値動きが気になってしまうレベルだと、放置すると言う観点ではロットは大きすぎると言えます。その場合はロットを落としましょう。

設定変更

メインの取引通貨であるUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%のロットを更に増やしました。と、同時にEURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロットも。

通貨ペア ロット エントリー幅 利確幅
円ショート USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16% 100通貨→200通貨 20銭 50銭
その他のクロス円通貨 変わらず 50銭 100銭
ドルショート EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56% 25通貨 10pips 20pips
GBPUSD=X 1,29 -0,01 -0,66% 5通貨 50pips 100pips
USDCHF=X 1,00 +0,00 +0,22%
USDCAD=X 1,30 -0,01 -0,40%
AUDUSD=X 0,71 -0,00 -0,21%
NZDUSD=X 0,65 -0,00 -0,38%

正味でのショートポジション(円 + ドル)と証拠金のバランスを見ながらになるのですが、EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%の水準によっては、ドルショートになる局面もあるかもしれません。私の場合は今がまさにその状態。

ただ、十分に証拠金を積んであれば問題は無いです。

現在のポジション

塵も積もれば山となる?レバレッジを掛けずに放置ならば、まあまあの水準かと思われます。もうちょっとレバレッジを掛けても良いんじゃないかと調整中です。

大凡ですが1週間のトレード回数は100回前後ですね。重要指標やイベントが入るとトレード回数は増える傾向にあるみたいです。上手く値動きを拾えればチャンスだと言えます。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングポジションが溜まってしまったので、一時的にドルショートになっています。でも、レバレッジは掛かってないので、まだまだ平気。

 

 

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機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170820

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微妙に調整

最近のリスクオフで全体的に円高が進みました。朝鮮半島の情勢ももちろんあるのでしょうが、何よりも今まで一方通行で円安が進んでいた・・・前者はあくまで調整のキッカケに過ぎないと考えます。

ただ、これまでに無く臭くなって来た感があります。北は北で着実にミサイルのレベルを上げてきていますし、アメリカはアメリカで、空母を送り込んだり、先制攻撃が出来る態勢を整えたりと、開戦前夜の状況です。今までのようにプロレス感覚で構えてると、痛い目に遭うかも知れません。

何れは自制を利かせて折れる場面があるでしょうが、それはアノ二人がどれだけマトモ・・・理性的かにかかってきます。目下一抹の不安がありますが。ただ、何だかんだで理性的じゃないと三代目であるとかアメリカ合衆国大統領のポジションなんて就けないので、多分大丈夫なんじゃないでしょうか。多分。

せめてPaaS代(月額7ドル)は稼ぎたい

目下レバレッジを掛けてないので、今日明日死ぬ可能性は殆ど無い(それでも死ぬときは死ぬ・・・ブローカーがトンだりとか)のですが、如何せんロットも証拠金の額の額も小さいので、Herokuに支払うお金でアシが付いてしまうかも・・・?せめて月額7ドルくらいはコンスタントにトレーディングで稼いでほしいと思い、設定を変更しました。

1ドルだろうが100万ドルだろうが、取引にかかる手間は変わらないのが、金融取引の便利な所であり、不便な事でもあり、恐ろしいことでもであります。

自宅で運用 PaaSで運用
固定費 電気代、ISP代 利用料
変動費 スプレッド、金利

固定費で考えてもPaaSの利用は破格ですね。ただ、常時電源の入ったPCが稼働してる場合、固定費削減の為に常時稼働させてるPCにインストールと言う手もあります。それでも尚信頼性の観点からは、十分に外注する(月額7ドル払う)価値はあります。

  • 不在時のトラブルによるシャットダウン
  • PCの不調、故障、設定のミス

こういったトラブルお構いなしで稼働するのは大きなメリットです。

設定変更

メインの取引通貨であるUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%のロットを増やしました。その他のクロス円については、エントリー幅と利確幅を小さく。同時にNETでロングとなっているドルについてショートのポジションを取るようにしました。

このようにしてトレーディングの機会を増やします。

具体的には、

通貨ペア ロット エントリー幅 利確幅
円ショート USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16% 20通貨→100通貨 20銭 50銭
その他のクロス円通貨 変わらず 100銭→50銭 150銭→100銭
ドルショート EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56% 5通貨 10pips 20pips
GBPUSD=X 1,29 -0,01 -0,66% 50pips 100pips
USDCHF=X 1,00 +0,00 +0,22%
USDCAD=X 1,30 -0,01 -0,40%
AUDUSD=X 0,71 -0,00 -0,21%
NZDUSD=X 0,65 -0,00 -0,38%

積み上がるであろうドルのロングポジションをドルストレートのドルショートで両建て(合成ポジション)して、リバランスします。流動性の高いEURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%はスキャルピング寄りのトレードです。ポジションとしては、円、ドル、ユーロで回転するようなイメージになると思います。

正味でのショートポジション(円 + ドル)と証拠金のバランスを見ながらになるのですが、余程のドル高と同時に円高が進まない限りはドルは基本的に正味でロングを維持し続けるかと思われます。

現在のポジション

ポジション量が増えたのにともなって、損益の増減もそれなりに増えました。ただ、それでも抑え目でやっているので日々の変動としては数百円、大きく動いてもせいぜい千円前後なので放置出来るレベルです。

水準としてはUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%で105円辺りからやっとレバレッジを掛け始めるのかなといった所。世間一般のトラリピ勢よりはかなりノンビリですが、感触としては年率で10%位はトレーディングで拾えそうです。

Unfortunately, we could not get stock quote USDJPYX this time.のロングで調達したドルを、ドルストレートのドルショートで売ったり買ったりですが、今のところはドルロングが超過です。ドルショートが超過になると、トータルのポジションが過大になってしまうので、そうなるとまた微調整が必要となりますが、最近の値動きだとまだまだその心配は無さそうです。

今度こそ、放置。

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機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170805

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トラリピ(トラップアンドリピート)取引を極々小ロットで。

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OANDA + Jiji + Herokuを用いた外貨預金の代替システム

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外貨預金の代替手段として

 

外国株投資であるとか、海外通販で使う外貨コツコツと積み立て&あわよくば安く仕込んで売りで差益も取りに行くというのを全自動でやる。と言うのが今回の目的です。外貨預金の代替手段としての利用となります。

OANDA + Jiji + Herokuの組み合わせで簡単に実行できます。



イニシャルコスト(初期費用)

OANDAのAPI(REST API)を有効にする為に、最低でも25万円の入金が必要となります。

ランニングコスト(維持費)

基本的にかかる費用は

  • スプレッド
  • 円の調達金利
  • HerokuのHobby版(月額7ドル)

の3点となります。上記2点は銀行のソレとは比較にならないくらいに有利なのですが、3つ目を含めてどうか?といったところ。

取引ルール

運用手段に適う取引システムとして、トラリピ(トラップリピートイフダン)ストラテジーを拝借しました。

ポートフォリオ

通貨ペア
  • USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%
20通貨 20銭 50銭
  • EURJPY=X 127,91 -0,65 -0,51%
  • GBPJPY=X 144,39 -1,73 -1,18%
  • CHFJPY=X 112,49 -0,18 -0,16%
  • CADJPY=X 86,23 +0,45 +0,53%
  • AUDJPY=X 79,47 -0,15 -0,19%
  • NZDJPY=X 73,43 +0,07 +0,09%
5通貨 50銭 1円50銭

ポートフォリオに組み入れる通貨は基本的に先進国のものを。高スワップの新興国通貨に食指が動きますが、結局のところインフレであるとか流動性の枯渇にヤラれる事態が多いので耐え難きを耐えて組み入れません。

特に流動性が高く、そして実際に使用機会の多い米ドルのロットや取引頻度を多くしています。

基本的に放置

が、可能な様にとレバレッジは極力かけないようにします。トラリピ(トラップリピートイフダン)はコツコツドカンで耐えた者勝ちのストラテジーなので、レバレッジをかけ始めるのは平均的な欲の皮の突っ張った人たちがパタパタと死に始める水準・・・目先だとUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%で100円割れを目指すかなと言った地点からやっとレバレッジがかかるようにロットや証拠金を調整します。

取引自体はシステムが勝手にやってくれるので、重要なのは一にも二にも資金管理となります。ほぼそれが全てと言っても良いでしょう。

平均化(ドルコスト平均法)

買ったり売ったりを機械的にただひたすら繰り返していくので、単価としては高くも無く、安くも無くの平均(からスプレッドやHerokuの費用を差っ引いた)水準に落ち着くのではないかと予想しますが、運が良ければ(上手く波に乗れれば)利益を期待する事も可能です。

程々のボラティリティでレンジ相場と言う展開が理想ですね。

とりあえずノンビリとスタート

通貨ペア ロット 平均単価
USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16% 320 110.5
EURJPY=X 127,91 -0,65 -0,51% 5 131
GBPJPY=X 144,39 -1,73 -1,18% 20 145.746
CHFJPY=X 112,49 -0,18 -0,16% 10 113.749
CADJPY=X 86,23 +0,45 +0,53% 5 87.5
AUDJPY=X 79,47 -0,15 -0,19% 5 87.498
NZDJPY=X 73,43 +0,07 +0,09% 5 82

OANDAジャパンの最低入金額25万円でスタート・・・したのですが、タイミング悪く円高&設定ミスで赤字と幸先の悪いものに。はてさてどうなる事やら?まあ、ロット的には可愛いもので、変動的にはかなりマイルドです。ノンビリとやっていきたいと思います。

 

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OANDA + Jiji + Herokuで簡単自動取引

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1通貨から取引

スプレッドやスワップは若干見劣りするのですが、極小ロット(1単位)で取引出来るのは魅力的です。
柔軟なレバレッジ管理は生き残る為の第一歩です。資金管理はやはり重要。

若干見劣りすると言っても、銀行の為替手数料に比べたら激安ですし、スワップも魅力的です。外貨預金の代替として、個人レベルでも出来る外貨予約として、極々低レバレッジでの運用も選択

肢としてアリだと思います。

Jiji + Herokuは1クリックでインストール

自動取引のプラットフォームとして真っ先に思い浮かぶのは、Metatraderですが、

Jijiも良さそうです。OandaジャパンのREST APIと連携してアルゴリズム取引システムを構築する事が出来ます。(要Rubyの知識。)
最小ロットが1000通貨単位のブローカーが多い中で、1通貨から自動取引出来るのは魅力的。


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自宅でサーバを建てて運用するも良し。Heroku(PaaS)ならワンクリックでインストール!
常時稼働しようとすると7USD/月の費用がかかりますが、電気代等考慮すれば十分に検討の価値があると思います。

トラリピ(トラップリピートイフダン)

jijiのサンプルシステムにトラリピ(トラップリピートイフダン)のようなモノも。個人的にはコツコツドカン、取引回数が増えれば対数の法則が働いて云々・・・と言った感じで、儲かるか?と言われると、運要素が大きいのでは?と思われますが、先述したように外貨預金の代替として、個人レベルでも出来る外貨予約として、海外旅行や海外通販でのショッピングを頻繁にされる人は、極低レバレッジでひたすら放置と言った運用が想定出来るとかと思われます。

個人でもヘッジファンド的な運用も可能・・・良い時代ですね。

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