「トラリピ(トラップリピートイフダン)」タグアーカイブ

法人口座でのFX取引

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自動取引で利益を取りながら、経費でキャッキャウフフ

出来れば良いのですがどうなる事やら・・・。

トレーディングシステム

トレーディングプラットフォームのJijiHeroku上にインストールして動かしています。トレーディングシステムはお手軽なトラップリピートイフダン(トラリピ)をとりあえず。。。

Herokuの利用料(月額7ドル)は経費として法人名義のクレジットカードから引き落としです。

取引ルール

  • ドル円ロングをメインに

実需でも使う頻度が高いので、ロットは多めに。ドル中心で後述するドルストレート、クロス円の取引でその他通貨を触る感じとなります。

  • 先進国通貨のみ

取引通貨は、円、ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、豪ドル、ニュージーランドドル・・・先進国通貨です。スワップ的には新興国通貨(代表的には南アフリカランドやトルコ・リラ)が魅力的なのですが、特に今の状況ですと手を出すのはちょっと・・・そもそも高金利≒高インフレでその分だけ減価するものなので、比較的物価の変動が安定している先進国通貨の値動きを根気よく拾っていくことにします。先進国通貨であっても動く時は動きますし。

  • ドルストレートのドルショート

ドルの持ち高を調整します。ドル円ロングで、ドルストレートのドルショートだと、合成ポジションでクロス円のロングを作ることになります。

  • クロス円はショートで

円のロング・ショート、合成ポジションのクロス円のロング・ショートを調整します。回りくどいことをして結局の所ドル円のロング・ショートになったりとか。証拠金が拘束されてしまいますが、基本放置しつつも細かくポジションを調整したいので、まあコストですね。

  • 利確は各通貨ペア1%程度

あまり利幅が小さいとスプレッド負けするしで、大きすぎると値幅を取りこぼすしで何となくで1%としました。流動性の大きいEURUSD=X 1,17 +0,00 +0,29%については0.5%で設定してあります。最適な利確幅については今後探ってみることとします。

  • 極力放置出来るレバレッジで

週一ペースで週末にポジションチェックをして週明けの取引ロットを調整する感じでノンビリとやりたいところです。取引ロットを調整するポイントとしてはボリンジャー・バンド(200日)の±1σ(オレンジの太線)、±2σ(水色の太線)を目安とします。調整ポイントをブレークした時点で順張りは厚め(1.5倍)に、逆張りは薄め(半分)に。証拠金比率を見ながら、極力安全に運用できるように心がけます。

早速動かしてみた感触

とりあえず1ヶ月ちょっと動かしてみた感じですが、それなりに値幅は取れてます。が、最近のドル高はちょっと痛いですね。レンジ内で動いている間は問題ないレバレッジなので、しばらく様子見です。

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トラリピ(トラップリピートイフダン)での死亡率を下げる方法

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コツコツドカン

基本的にはレンジで根気よく差益やスワップを抜きつつ、逆方向にレンジを外れてしまった場合はひたすら耐える・・・耐えられなければ死亡・・・つまりコツコツドカンと言う戦略です。それでもレンジに耐えられれば安定して利益を抜けますし、中小のボラティリティを根気よく自動で抜くというのは個人的にはトレーディング戦略としてアリだと思います。(特にコレと言ったトレーディングシステムが構築出来ない・・・自分のようなヘタレには。)

重要なのはいかにして死なないか・・・生き残るかですね。

証拠金は十分に積みましょう

身も蓋もない話ではありますが、十分な証拠金を積む・・・低レバレッジが原則と言うか鉄則です。極論を言ってしまうと平時はレバレッジをかけない位が理想だと言えます。年に数回、数年に一度レベルのお祭り・・・と言うか狂宴で抜ければパフォーマンス的にはボチボチだったりするのですが、なかなかそう言った場面を待ち構えるのは難しいですね。


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新興国通貨は避けましょう

高金利でスワップを抜く戦略は、利回り豚さんにはこの上なく魅力的に映るのでしょうが、高金利通貨というのは同時に高インフレであったりします。

インフレ率 > 金利

の通貨・・・債券、南アフリカランド、トルコ・リラ人気のうちは良いのですが、ちょっとした政変や、世界的なリスクオフ、昨今のようなドル高局面になるとパフォーマンスはズタボロに。

それでも大損してしまった(涙)

十分な証拠金を積み、利回りの誘惑に耐えたとしても食らうときは食らうのが悲しいところです。政治的にも経済的にも比較的安定している先進国であっても食らうときは食らいます。それも豪快に。

そう言った場合に、少なくとも致命傷を避ける。重傷であってもリカバリーにかけられる期間を出来るだけ長く取る。となりますと、法人経由のトレードは検討の価値があると思います。

有限責任は素晴らしい!

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逆張りナンピン系のトレード戦略には法人経由の取引が有利

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トレードスタイルに合わせて個人と法人を使い分けましょう。

個人的にはインデックスファンド・ETFのバイ・アンド・ホールド以外のトレーディング戦略は、法人経由で取引するのが良いのではないかと思っています。法人を維持する最低限の費用(均等割の法人住民税、決算を依頼する場合は税理士へ払う顧問料)をどう捉えるかにもよりますが。

逆張りナンピン系のトレード戦略

代表的なものとしてはトラリピが挙げられるのではないかと思われます。レンジ相場では差益をコツコツ積み上げつつ、高金利通貨をロングしていたらスワップももらいつつでお手軽な投資戦略ではあるのですが、レンジを逆方向に抜けてしまいますと、投資家によってはどうしても逆張りナンピンのトレードが続いてしまい、短くても数週間、長くて数ヶ月・・・苦しい時期を過ごすことになります。

そして決断を迫られる年末間近・・・損益を確定させるか、年をまたぐかは非常に悩ましいところではないでしょうか?

年をまたいで利益が出れば良いのですが、持ち越した挙げ句に爆死となりますと、前年分の確定益の税金は払わされそして、損失を取り戻すためのトレードに勤しむというかなり悲惨な結果に・・・。

経費を乗せつつ損益通算&繰越欠損金(9年)

法人経由でトレードする事のメリットとしては、損益通算で他の所得(損失)とトレードの損失(利益)を相殺出来ることと、そして損失を繰り越せる期間が9年と非常に長い事が挙げられます。(個人だと3年)

トレードにしましても、株式、FX(CFD)、先物、仮想通貨と個人だと損益通算出来ない金融商品同士でも法人だと通算が可能です。

繰越期間が長いというのは大きなメリットで、うっかりリスク管理に失敗して大損それも前年に利益が出てからの・・・といった場合の個人ですと3年以内に取り返さなければ税金が重しとなります。取り戻そうと焦って失敗すると目も当てらない事にも・・・。

繰越期間が9年となりますと、それなりに腰を落ち着ける事が出来ます。法人での取引ならば単年、あるいは数年では損を出しても繰越期間を通して利益が出ていればOKとなるわけです。メンタル的には幾分楽だと言えるのではないでしょうか?

そして、最終的には個人と法人のトータルで見た場合にお金が残れば良いのですから、

  • 家賃光熱費
  • ソフトウェア、ハードウェア、書籍代
  • セミナー代
  • 税理士への顧問料

etc…

と、経費として認められるものは片っ端から計上して支払う税金を圧縮しましょう。利益が出た時に節税の余地が大きいのも法人経由でトレードをするメリットだと思います。

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ダラダラと曲げる展開はやはり苦手なようで・・・

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ダラダラと曲げる展開はやはり苦手

1時間足。今は買い下がりのトレンドですね。

なかなか酷いナンピンに見えますが、途中の反発を拾いながらなので損益としてはそこまでではないです。

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zaifで暗号通貨の自動取引を始めました。

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なかなか良いかも?

数年前にお遊びで採掘して塩漬けになっていた物を利確。APIが公開されているので、プログラムを組んで24H/365Dの自動取引を開始!

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まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

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ご本人の発言なのかは定かではないですが、間違いないく金言だと思います。やはり、資産を形成している人たちは短期長期に関わらず、資金管理は徹底していますね。

年に数回の一時的な、数年に一回の比較的長期的な相場の理不尽な動きにも動じないようなトレード・・・といきたい所なのですが、どうしても欲が突っ張ってしまって大失敗。言うに易し、行うに難し。生き残るのも、儲けるのも難しい・・・。 続きを読む まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

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機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170903

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更に調整

1ヶ月動かした感じですが、レバレッジを掛けなくても差益をコツコツ取ればPaaS代は稼いでくれそうです。含み損でアシが付いてしまう場面もあるでしょうが、マズマズといった所ではないかと思われます。

計算したらUSDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07%で100円を割れる水準までは余裕だと言う事で、もう少しロットを増やしてみることにしました。リスク許容度は人それぞれですので、ロットの設定はよく検討した方がいいですね。

ロットの設定基準としては、

  • 利益(差益やスワップ)
  • 値動き全般

 

 

を元に決めると思われますが、安全を見る場合は後者を基準にした方が良いです。日々の値動きが気になってしまうレベルだと、放置すると言う観点ではロットは大きすぎると言えます。その場合はロットを落としましょう。

設定変更

メインの取引通貨であるUSDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07%のロットを更に増やしました。と、同時にEURUSD=X 1,17 +0,00 +0,29%のロットも。

通貨ペア ロット エントリー幅 利確幅
円ショート USDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07% 100通貨→200通貨 20銭 50銭
その他のクロス円通貨 変わらず 50銭 100銭
ドルショート EURUSD=X 1,17 +0,00 +0,29% 25通貨 10pips 20pips
GBPUSD=X 1,32 -0,00 -0,02% 5通貨 50pips 100pips
USDCHF=X 0,99 +0,00 +0,08%
USDCAD=X 1,31 -0,00 -0,02%
AUDUSD=X 0,74 +0,00 +0,07%
NZDUSD=X 0,68 +0,00 +0,50%

正味でのショートポジション(円 + ドル)と証拠金のバランスを見ながらになるのですが、EURUSD=X 1,17 +0,00 +0,29%の水準によっては、ドルショートになる局面もあるかもしれません。私の場合は今がまさにその状態。

ただ、十分に証拠金を積んであれば問題は無いです。

現在のポジション

塵も積もれば山となる?レバレッジを掛けずに放置ならば、まあまあの水準かと思われます。もうちょっとレバレッジを掛けても良いんじゃないかと調整中です。

大凡ですが1週間のトレード回数は100回前後ですね。重要指標やイベントが入るとトレード回数は増える傾向にあるみたいです。上手く値動きを拾えればチャンスだと言えます。

EURUSD=X 1,17 +0,00 +0,29%のロングポジションが溜まってしまったので、一時的にドルショートになっています。でも、レバレッジは掛かってないので、まだまだ平気。

 

 

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機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170820

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微妙に調整

最近のリスクオフで全体的に円高が進みました。朝鮮半島の情勢ももちろんあるのでしょうが、何よりも今まで一方通行で円安が進んでいた・・・前者はあくまで調整のキッカケに過ぎないと考えます。

ただ、これまでに無く臭くなって来た感があります。北は北で着実にミサイルのレベルを上げてきていますし、アメリカはアメリカで、空母を送り込んだり、先制攻撃が出来る態勢を整えたりと、開戦前夜の状況です。今までのようにプロレス感覚で構えてると、痛い目に遭うかも知れません。

何れは自制を利かせて折れる場面があるでしょうが、それはアノ二人がどれだけマトモ・・・理性的かにかかってきます。目下一抹の不安がありますが。ただ、何だかんだで理性的じゃないと三代目であるとかアメリカ合衆国大統領のポジションなんて就けないので、多分大丈夫なんじゃないでしょうか。多分。

せめてPaaS代(月額7ドル)は稼ぎたい

目下レバレッジを掛けてないので、今日明日死ぬ可能性は殆ど無い(それでも死ぬときは死ぬ・・・ブローカーがトンだりとか)のですが、如何せんロットも証拠金の額の額も小さいので、Herokuに支払うお金でアシが付いてしまうかも・・・?せめて月額7ドルくらいはコンスタントにトレーディングで稼いでほしいと思い、設定を変更しました。

1ドルだろうが100万ドルだろうが、取引にかかる手間は変わらないのが、金融取引の便利な所であり、不便な事でもあり、恐ろしいことでもであります。

自宅で運用 PaaSで運用
固定費 電気代、ISP代 利用料
変動費 スプレッド、金利

固定費で考えてもPaaSの利用は破格ですね。ただ、常時電源の入ったPCが稼働してる場合、固定費削減の為に常時稼働させてるPCにインストールと言う手もあります。それでも尚信頼性の観点からは、十分に外注する(月額7ドル払う)価値はあります。

  • 不在時のトラブルによるシャットダウン
  • PCの不調、故障、設定のミス

こういったトラブルお構いなしで稼働するのは大きなメリットです。

設定変更

メインの取引通貨であるUSDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07%のロットを増やしました。その他のクロス円については、エントリー幅と利確幅を小さく。同時にNETでロングとなっているドルについてショートのポジションを取るようにしました。

このようにしてトレーディングの機会を増やします。

具体的には、

通貨ペア ロット エントリー幅 利確幅
円ショート USDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07% 20通貨→100通貨 20銭 50銭
その他のクロス円通貨 変わらず 100銭→50銭 150銭→100銭
ドルショート EURUSD=X 1,17 +0,00 +0,29% 5通貨 10pips 20pips
GBPUSD=X 1,32 -0,00 -0,02% 50pips 100pips
USDCHF=X 0,99 +0,00 +0,08%
USDCAD=X 1,31 -0,00 -0,02%
AUDUSD=X 0,74 +0,00 +0,07%
NZDUSD=X 0,68 +0,00 +0,50%

積み上がるであろうドルのロングポジションをドルストレートのドルショートで両建て(合成ポジション)して、リバランスします。流動性の高いEURUSD=X 1,17 +0,00 +0,29%はスキャルピング寄りのトレードです。ポジションとしては、円、ドル、ユーロで回転するようなイメージになると思います。

正味でのショートポジション(円 + ドル)と証拠金のバランスを見ながらになるのですが、余程のドル高と同時に円高が進まない限りはドルは基本的に正味でロングを維持し続けるかと思われます。

現在のポジション

ポジション量が増えたのにともなって、損益の増減もそれなりに増えました。ただ、それでも抑え目でやっているので日々の変動としては数百円、大きく動いてもせいぜい千円前後なので放置出来るレベルです。

水準としてはUSDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07%で105円辺りからやっとレバレッジを掛け始めるのかなといった所。世間一般のトラリピ勢よりはかなりノンビリですが、感触としては年率で10%位はトレーディングで拾えそうです。

Unfortunately, we could not get stock quote USDJPYX this time.のロングで調達したドルを、ドルストレートのドルショートで売ったり買ったりですが、今のところはドルロングが超過です。ドルショートが超過になると、トータルのポジションが過大になってしまうので、そうなるとまた微調整が必要となりますが、最近の値動きだとまだまだその心配は無さそうです。

今度こそ、放置。

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機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170805

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トラリピ(トラップアンドリピート)取引を極々小ロットで。

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OANDA + Jiji + Herokuを用いた外貨預金の代替システム

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外貨預金の代替手段として

 

外国株投資であるとか、海外通販で使う外貨コツコツと積み立て&あわよくば安く仕込んで売りで差益も取りに行くというのを全自動でやる。と言うのが今回の目的です。外貨預金の代替手段としての利用となります。

OANDA + Jiji + Herokuの組み合わせで簡単に実行できます。



イニシャルコスト(初期費用)

OANDAのAPI(REST API)を有効にする為に、最低でも25万円の入金が必要となります。

ランニングコスト(維持費)

基本的にかかる費用は

  • スプレッド
  • 円の調達金利
  • HerokuのHobby版(月額7ドル)

の3点となります。上記2点は銀行のソレとは比較にならないくらいに有利なのですが、3つ目を含めてどうか?といったところ。

取引ルール

運用手段に適う取引システムとして、トラリピ(トラップリピートイフダン)ストラテジーを拝借しました。

ポートフォリオ

通貨ペア
  • USDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07%
20通貨 20銭 50銭
  • EURJPY=X 129,78 +1,10 +0,85%
  • GBPJPY=X 146,80 +0,77 +0,53%
  • CHFJPY=X 111,60 +0,82 +0,74%
  • CADJPY=X 83,37 -0,45 -0,54%
  • AUDJPY=X 82,07 +0,53 +0,65%
  • NZDJPY=X 75,54 -0,80 -1,05%
5通貨 50銭 1円50銭

ポートフォリオに組み入れる通貨は基本的に先進国のものを。高スワップの新興国通貨に食指が動きますが、結局のところインフレであるとか流動性の枯渇にヤラれる事態が多いので耐え難きを耐えて組み入れません。

特に流動性が高く、そして実際に使用機会の多い米ドルのロットや取引頻度を多くしています。

基本的に放置

が、可能な様にとレバレッジは極力かけないようにします。トラリピ(トラップリピートイフダン)はコツコツドカンで耐えた者勝ちのストラテジーなので、レバレッジをかけ始めるのは平均的な欲の皮の突っ張った人たちがパタパタと死に始める水準・・・目先だとUSDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07%で100円割れを目指すかなと言った地点からやっとレバレッジがかかるようにロットや証拠金を調整します。

取引自体はシステムが勝手にやってくれるので、重要なのは一にも二にも資金管理となります。ほぼそれが全てと言っても良いでしょう。

平均化(ドルコスト平均法)

買ったり売ったりを機械的にただひたすら繰り返していくので、単価としては高くも無く、安くも無くの平均(からスプレッドやHerokuの費用を差っ引いた)水準に落ち着くのではないかと予想しますが、運が良ければ(上手く波に乗れれば)利益を期待する事も可能です。

程々のボラティリティでレンジ相場と言う展開が理想ですね。

とりあえずノンビリとスタート

通貨ペア ロット 平均単価
USDJPY=X 110,58 +0,08 +0,07% 320 110.5
EURJPY=X 129,78 +1,10 +0,85% 5 131
GBPJPY=X 146,80 +0,77 +0,53% 20 145.746
CHFJPY=X 111,60 +0,82 +0,74% 10 113.749
CADJPY=X 83,37 -0,45 -0,54% 5 87.5
AUDJPY=X 82,07 +0,53 +0,65% 5 87.498
NZDJPY=X 75,54 -0,80 -1,05% 5 82

OANDAジャパンの最低入金額25万円でスタート・・・したのですが、タイミング悪く円高&設定ミスで赤字と幸先の悪いものに。はてさてどうなる事やら?まあ、ロット的には可愛いもので、変動的にはかなりマイルドです。ノンビリとやっていきたいと思います。

 

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