「トラリピ(トラップリピートイフダン)」タグアーカイブ

法人口座でFX(20180909) – 雇用統計

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

最近のパフォーマンス

最近のトレード

Powered by Myfxbook.com

現在のストラテジー

先進国通貨のクロス円とドルストレートをトラリピ&テクニカルでトレードしています。

クロス円は、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%はロング、その他はショート。ドルストレートはドルロング。各通貨ペアは0.5%で利確。

平日は基本的に放置で、週末に取引ロットの調整。調整ポイントとしては、ボリンジャー・バンド(200日)で±1σ内で基本ロット、ラインを超える毎に順張りは1.5倍、逆張りは半分。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングトレード。ドル高で結構ボコボコです。週末の終値で±1σに定着すれば、基本ロットでのトレードとなります。

EURJPY=X 127,91 -0,65 -0,51%NZDJPY=X 73,43 +0,07 +0,09%の新規売りポジション量を1.5倍に増やしました。

雇用統計

と言いますと、発表の前後にかけて様々な思惑が渦巻く鉄火場・・・だったのは今は昔。(とか言ってるとトレンドが変わったときに死にますが。)

最近は、

『アメリカの雇用は引き続き強そうだね。ふーん。』

『利上げもボチボチやってくんだろうなあ?』

といった調子ですね。折込済みってやつでしょうか?

今月は特にサプライズも無く、それに伴い大きな値動きも無くで終わりました。

ただ、何気にカナダの指標が悪かったのが気になる所ではあります。

現在のエクスポージャ

ロング : ユーロ、円、カナダドル、ニュージーランドドル、豪ドル

ショート : ドル、スイスフラン、英ポンド

引き続きドルストレートのドルショートのしこり玉を、クロス円のショートでつなぎ売りしています。

Grossでのポジションは大きくなっていますが、Netでのポジションは縮小傾向で両建て状態です。維持率圧迫するし、ダラダラスワップの支払いはあるしでちょっと良くないですが・・・。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

法人口座でFX(20180903) – 再びドル高

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

最近のパフォーマンス

最近のトレード

Powered by Myfxbook.com

現在のストラテジー

先進国通貨のクロス円とドルストレートをトラリピ&テクニカルでトレードしています。

クロス円は、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%はロング、その他はショート。ドルストレートはドルロング。各通貨ペアは0.5%で利確。

平日は基本的に放置で、週末に取引ロットの調整。調整ポイントとしては、ボリンジャー・バンド(200日)で±1σ内で基本ロット、ラインを超える毎に順張りは1.5倍、逆張りは半分。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングトレード。ドル高で結構ボコボコです。週末の終値で±1σに定着すれば、基本ロットでのトレードとなります。

週末に見直している新規ポジション量の変更は無しです。

ドル以外のクロス円が円高傾向(-2σ付近)にありますので、ブレイクするようでしたら増やす予定です。

再びドル高

有事のドル買いというやつでしょうか?有事と言っても経済(貿易)戦争ですが。今のところは米中双方、全く引く気配はないですね。落とし所を探す段階に至るまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

超がつく経済大国のイザコザとなりますと、切られるカード(制裁的な関税、直接間接的な通貨への介入)はもう兵器ですね。それも大量破壊兵器レベル。当事国同士だけではなく、周辺国(もちろんその中には日本も含まれます。)への被害も甚大です。

現在のエクスポージャ

ロング : 円、ユーロ、カナダドル、豪ドル、ニュージーランドドル

ショート : ドル、スイスフラン、英ポンド

シコったドルストレートのポジションをクロス円で買い戻したり、つなぎ売りしたりで入れ替わっております。対ドルで軒並み売られている中で、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%だけはレンジなのはちょっと不気味かも?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

法人口座でFX(20180828) – ドル高も一服?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

最近のパフォーマンス

最近のトレード

Powered by Myfxbook.com

現在のストラテジー

先進国通貨のクロス円とドルストレートをトラリピ&テクニカルでトレードしています。

クロス円は、USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%はロング、その他はショート。ドルストレートはドルロング。各通貨ペアは0.5%で利確。

平日は基本的に放置で、週末に取引ロットの調整。調整ポイントとしては、ボリンジャー・バンド(200日)で±1σ内で基本ロット、ラインを超える毎に順張りは1.5倍、逆張りは半分。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングトレード。ドル高で結構ボコボコです。週末の終値で±1σに定着すれば、基本ロットでのトレードとなります。

ドル高も一服?

最近一番悲惨だったのは新興国通貨(とその債券)・・・特にトルコリラ関連に投資していた人達ですが、手を出してない人でもドルを売ってた人達は結構苦しかったのではないかと思われます。好調な経済指標とそれを背景にした利上げ期待、そしてきな臭い国際情勢でドル独歩高の体勢。ドルストレートではGBPUSD=X 1,29 -0,01 -0,66%NZDUSD=X 0,65 -0,00 -0,38%AUDUSD=X 0,71 -0,00 -0,21%がボコボコに。

クロス円のショート(実質的には合成ポジションのUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%のショート)で止血。。。コツコツと値幅は取れているのですが、なかなかプラス圏は遠い。

ただ経済指標が微妙(特に住宅関連がピークアウト)したっぽいので、ボチボチ一服しそうな感じではあります。中国との貿易戦争、引き続きトルコの政情、その他の国の指標もそれなりに微妙なのが懸念材料ですが。

現在のエクスポージャ

ロング : 円、ユーロ、カナダドル

スクエア : 英ポンド

ショート : ドル、スイスフラン、豪ドル、ニュージランドドル

実質的には、合成ポジションのUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%のショートを保有です。両建てポジションが多くて、証拠金維持率は高いですがレバレッジとしては2~3倍程度。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

法人口座でのFX取引

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

自動取引で利益を取りながら、経費でキャッキャウフフ

出来れば良いのですがどうなる事やら・・・。

トレーディングシステム

トレーディングプラットフォームのJijiHeroku上にインストールして動かしています。トレーディングシステムはお手軽なトラップリピートイフダン(トラリピ)をとりあえず。。。

Herokuの利用料(月額7ドル)は経費として法人名義のクレジットカードから引き落としです。

取引ルール

  • ドル円ロングをメインに

実需でも使う頻度が高いので、ロットは多めに。ドル中心で後述するドルストレート、クロス円の取引でその他通貨を触る感じとなります。

  • 先進国通貨のみ

取引通貨は、円、ドル、ユーロ、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、豪ドル、ニュージーランドドル・・・先進国通貨です。スワップ的には新興国通貨(代表的には南アフリカランドやトルコ・リラ)が魅力的なのですが、特に今の状況ですと手を出すのはちょっと・・・そもそも高金利≒高インフレでその分だけ減価するものなので、比較的物価の変動が安定している先進国通貨の値動きを根気よく拾っていくことにします。先進国通貨であっても動く時は動きますし。

  • ドルストレートのドルショート

ドルの持ち高を調整します。ドル円ロングで、ドルストレートのドルショートだと、合成ポジションでクロス円のロングを作ることになります。

  • クロス円はショートで

円のロング・ショート、合成ポジションのクロス円のロング・ショートを調整します。回りくどいことをして結局の所ドル円のロング・ショートになったりとか。証拠金が拘束されてしまいますが、基本放置しつつも細かくポジションを調整したいので、まあコストですね。

  • 利確は各通貨ペア1%程度

あまり利幅が小さいとスプレッド負けするしで、大きすぎると値幅を取りこぼすしで何となくで1%としました。流動性の大きいEURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%については0.5%で設定してあります。最適な利確幅については今後探ってみることとします。

  • 極力放置出来るレバレッジで

週一ペースで週末にポジションチェックをして週明けの取引ロットを調整する感じでノンビリとやりたいところです。取引ロットを調整するポイントとしてはボリンジャー・バンド(200日)の±1σ(オレンジの太線)、±2σ(水色の太線)を目安とします。調整ポイントをブレークした時点で順張りは厚め(1.5倍)に、逆張りは薄め(半分)に。証拠金比率を見ながら、極力安全に運用できるように心がけます。

早速動かしてみた感触

とりあえず1ヶ月ちょっと動かしてみた感じですが、それなりに値幅は取れてます。が、最近のドル高はちょっと痛いですね。レンジ内で動いている間は問題ないレバレッジなので、しばらく様子見です。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

トラリピ(トラップリピートイフダン)での死亡率を下げる方法

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

コツコツドカン

基本的にはレンジで根気よく差益やスワップを抜きつつ、逆方向にレンジを外れてしまった場合はひたすら耐える・・・耐えられなければ死亡・・・つまりコツコツドカンと言う戦略です。それでもレンジに耐えられれば安定して利益を抜けますし、中小のボラティリティを根気よく自動で抜くというのは個人的にはトレーディング戦略としてアリだと思います。(特にコレと言ったトレーディングシステムが構築出来ない・・・自分のようなヘタレには。)

重要なのはいかにして死なないか・・・生き残るかですね。

証拠金は十分に積みましょう

身も蓋もない話ではありますが、十分な証拠金を積む・・・低レバレッジが原則と言うか鉄則です。極論を言ってしまうと平時はレバレッジをかけない位が理想だと言えます。年に数回、数年に一度レベルのお祭り・・・と言うか狂宴で抜ければパフォーマンス的にはボチボチだったりするのですが、なかなかそう言った場面を待ち構えるのは難しいですね。


ブラック・スワン[上]―不確実性とリスクの本質
ナシーム・ニコラス・タレブ
ダイヤモンド社
売り上げランキング: 8,259

 

新興国通貨は避けましょう

高金利でスワップを抜く戦略は、利回り豚さんにはこの上なく魅力的に映るのでしょうが、高金利通貨というのは同時に高インフレであったりします。

インフレ率 > 金利

の通貨・・・債券、南アフリカランド、トルコ・リラ人気のうちは良いのですが、ちょっとした政変や、世界的なリスクオフ、昨今のようなドル高局面になるとパフォーマンスはズタボロに。

それでも大損してしまった(涙)

十分な証拠金を積み、利回りの誘惑に耐えたとしても食らうときは食らうのが悲しいところです。政治的にも経済的にも比較的安定している先進国であっても食らうときは食らいます。それも豪快に。

そう言った場合に、少なくとも致命傷を避ける。重傷であってもリカバリーにかけられる期間を出来るだけ長く取る。となりますと、法人経由のトレードは検討の価値があると思います。

有限責任は素晴らしい!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

逆張りナンピン系のトレード戦略には法人経由の取引が有利

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

トレードスタイルに合わせて個人と法人を使い分けましょう。

個人的にはインデックスファンド・ETFのバイ・アンド・ホールド以外のトレーディング戦略は、法人経由で取引するのが良いのではないかと思っています。法人を維持する最低限の費用(均等割の法人住民税、決算を依頼する場合は税理士へ払う顧問料)をどう捉えるかにもよりますが。

逆張りナンピン系のトレード戦略

代表的なものとしてはトラリピが挙げられるのではないかと思われます。レンジ相場では差益をコツコツ積み上げつつ、高金利通貨をロングしていたらスワップももらいつつでお手軽な投資戦略ではあるのですが、レンジを逆方向に抜けてしまいますと、投資家によってはどうしても逆張りナンピンのトレードが続いてしまい、短くても数週間、長くて数ヶ月・・・苦しい時期を過ごすことになります。

そして決断を迫られる年末間近・・・損益を確定させるか、年をまたぐかは非常に悩ましいところではないでしょうか?

年をまたいで利益が出れば良いのですが、持ち越した挙げ句に爆死となりますと、前年分の確定益の税金は払わされそして、損失を取り戻すためのトレードに勤しむというかなり悲惨な結果に・・・。

経費を乗せつつ損益通算&繰越欠損金(9年)

法人経由でトレードする事のメリットとしては、損益通算で他の所得(損失)とトレードの損失(利益)を相殺出来ることと、そして損失を繰り越せる期間が9年と非常に長い事が挙げられます。(個人だと3年)

トレードにしましても、株式、FX(CFD)、先物、仮想通貨と個人だと損益通算出来ない金融商品同士でも法人だと通算が可能です。

繰越期間が長いというのは大きなメリットで、うっかりリスク管理に失敗して大損それも前年に利益が出てからの・・・といった場合の個人ですと3年以内に取り返さなければ税金が重しとなります。取り戻そうと焦って失敗すると目も当てらない事にも・・・。

繰越期間が9年となりますと、それなりに腰を落ち着ける事が出来ます。法人での取引ならば単年、あるいは数年では損を出しても繰越期間を通して利益が出ていればOKとなるわけです。メンタル的には幾分楽だと言えるのではないでしょうか?

そして、最終的には個人と法人のトータルで見た場合にお金が残れば良いのですから、

  • 家賃光熱費
  • ソフトウェア、ハードウェア、書籍代
  • セミナー代
  • 税理士への顧問料

etc…

と、経費として認められるものは片っ端から計上して支払う税金を圧縮しましょう。利益が出た時に節税の余地が大きいのも法人経由でトレードをするメリットだと思います。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ダラダラと曲げる展開はやはり苦手なようで・・・

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ダラダラと曲げる展開はやはり苦手

1時間足。今は買い下がりのトレンドですね。

なかなか酷いナンピンに見えますが、途中の反発を拾いながらなので損益としてはそこまでではないです。

続きを読む ダラダラと曲げる展開はやはり苦手なようで・・・

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

zaifで暗号通貨の自動取引を始めました。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

なかなか良いかも?

数年前にお遊びで採掘して塩漬けになっていた物を利確。APIが公開されているので、プログラムを組んで24H/365Dの自動取引を開始!

続きを読む zaifで暗号通貨の自動取引を始めました。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ご本人の発言なのかは定かではないですが、間違いないく金言だと思います。やはり、資産を形成している人たちは短期長期に関わらず、資金管理は徹底していますね。

年に数回の一時的な、数年に一回の比較的長期的な相場の理不尽な動きにも動じないようなトレード・・・といきたい所なのですが、どうしても欲が突っ張ってしまって大失敗。言うに易し、行うに難し。生き残るのも、儲けるのも難しい・・・。 続きを読む まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170903

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


更に調整

1ヶ月動かした感じですが、レバレッジを掛けなくても差益をコツコツ取ればPaaS代は稼いでくれそうです。含み損でアシが付いてしまう場面もあるでしょうが、マズマズといった所ではないかと思われます。

計算したらUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%で100円を割れる水準までは余裕だと言う事で、もう少しロットを増やしてみることにしました。リスク許容度は人それぞれですので、ロットの設定はよく検討した方がいいですね。

ロットの設定基準としては、

  • 利益(差益やスワップ)
  • 値動き全般

 

 

を元に決めると思われますが、安全を見る場合は後者を基準にした方が良いです。日々の値動きが気になってしまうレベルだと、放置すると言う観点ではロットは大きすぎると言えます。その場合はロットを落としましょう。

設定変更

メインの取引通貨であるUSDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16%のロットを更に増やしました。と、同時にEURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロットも。

通貨ペア ロット エントリー幅 利確幅
円ショート USDJPY=X 112,58 -0,18 -0,16% 100通貨→200通貨 20銭 50銭
その他のクロス円通貨 変わらず 50銭 100銭
ドルショート EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56% 25通貨 10pips 20pips
GBPUSD=X 1,29 -0,01 -0,66% 5通貨 50pips 100pips
USDCHF=X 1,00 +0,00 +0,22%
USDCAD=X 1,30 -0,01 -0,40%
AUDUSD=X 0,71 -0,00 -0,21%
NZDUSD=X 0,65 -0,00 -0,38%

正味でのショートポジション(円 + ドル)と証拠金のバランスを見ながらになるのですが、EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%の水準によっては、ドルショートになる局面もあるかもしれません。私の場合は今がまさにその状態。

ただ、十分に証拠金を積んであれば問題は無いです。

現在のポジション

塵も積もれば山となる?レバレッジを掛けずに放置ならば、まあまあの水準かと思われます。もうちょっとレバレッジを掛けても良いんじゃないかと調整中です。

大凡ですが1週間のトレード回数は100回前後ですね。重要指標やイベントが入るとトレード回数は増える傾向にあるみたいです。上手く値動きを拾えればチャンスだと言えます。

EURUSD=X 1,14 -0,01 -0,56%のロングポジションが溜まってしまったので、一時的にドルショートになっています。でも、レバレッジは掛かってないので、まだまだ平気。

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail