株式投資

積立派は買ったら放ったらかすのが吉。 – 時間軸とリスク

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上記のグラフは.INX 2.873,34 +29,85 +1,05%(期間1950-2016末、配当金調整済み)の、各時間軸(日足、週足・・・約5営業日、月足・・・約20営業日)毎のリスク(標準偏差)と、最大上昇率、最大下落率をプロットしたものです。
ちなみに、1950年1月時点の価格は16.66、2016年末時点の価格は2274.64となります。約140倍!!!になってるんですね。

上記グラフから読み取れる事を以下連々と・・・。

時間軸が伸びるほど、不確かさは増す。だけど・・・

当然の事ですが、1日先よりも1週間先、1週間先より1ヶ月先・・・になるほどリスクは増します。ただ、週足は日足の5倍(5営業日)、月足は週足の4倍(日足の20倍)といった感じで、リスクは必ずしも整数倍で増えるわけでは無いようです。
グラフから見てみますと、凡そ週足は日足の2倍、月足は週足の2倍(日足の4倍)不確かです。
これの意味する事は、時間軸が短い程、ノイズによる振れが大きく、時間軸が長くなる程、それが均されると考えられます。

びっくりするような大変動は極短い期間に起こる。

流石に70年近くも減ると、教科書に載るレベルの大きなイベント・・・大変動も起きます。(リーマンショックはもう教科書に載ったのでしょうか?)
さて、各時間軸毎の最大上昇率/最大下落率を見てみますと、リスクと同様に必ずしも時間軸の整数倍とならない事が読み取れます。期間内でダラダラと上げ続ける/下げ続けるという展開もありますが、殆どのケースにおいては、びっくりするような上昇/下落は、極短い期間に起きているようです。
びっくりするような下落局面で仕込み、びっくりするような上昇局面でその果実を得る・・・事が出来れば最高なのですが、なかなかそれは難しいですね。

大小振れながら140倍

びっくりするような大金持ちや、びっくりするような破産者を生み出しながらですが。
ちなみに、ドルコスト平均法で毎月1単元を買い続けると平均単価511ドル、総投資額411402ドル、2016年末で1831085ドルとなりました。(凡そ4.5倍になる計算です。)
将来において必ずしもこのパフォーマンスが保証されるとは限らないのですが、
SPY 290,78 -2,86 -0,97%買って、ひたすら寝かすだけで実現できるかも知れないと考えると、
極々普通以下の人たちにとっては、それなりに夢のある話なのではないかと思います。
 
 

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